Quand le scoring des entreprises intègre le risque climatique

Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, et Green RWA, une association à but non lucratif associant les acteurs financiers à la transition climatique, viennent de lancer une solution commune. Il s'agit d'une plate-forme en ligne permettant d'intégrer le risque climatique aux modèles actuels de calculs du risque des entreprises. Le service, en construction, permet ainsi d'intégrer un nouveau paramètre aux outils de scoring.

LES FAITS

• La plate-forme lancée par Finastra et Green RWA est baptisée Climate-Extended Risk Model (CERM) Sandbox. Elle s'adresse aux acteurs financiers qui pourront désormais l'utiliser afin d'intégrer les risques climatiques à leur outil de gestion des portefeuilles de prêts aux entreprises.

• La plate-forme doit en effet les aider à intégrer ce nouveau risque dans l'analyse des profils des entreprises afin d'affiner leur scoring, notamment dans le cadre de l'acceptation de leurs demandes de prêts. 

• Deux grands facteurs de risques sont particulièrement mis en avant dans le calcul des pertes potentielles : 

  • les risques physiques (identifier les risques climatiques globaux),

  • les risques de transition (identifier l'évolution des risques sur le long terme).

• La plate-forme de Finastra et Green RWA doit aussi aider les entreprises elles-mêmes à réaliser leur propre analyse de risque, et ainsi, à prendre en amont les bonnes décisions en matière de demande de crédit ou d'assurance par exemple.

• Actuellement, la plateforme est consultable sous la forme d'un bac à sable où un simulateur permet à toutes les parties prenantes de tester l'impact de ces "nouveaux" risques sur le profil financier des entreprises.

ENJEUX

• Améliorer la résilience financière face au changement climatique : Face à un nouveau risque avéré, le CERM Sandbox veut permettre aux acteurs les plus concernés de réagir en amont : améliorer leurs modèles de scoring pour les établissements financiers, estimer l'impact de ces risques sur leur profil financier pour les entreprises. 

• Favoriser une prise de conscience globale : Le CERM Sandbox est disponible pour tous les utilisateurs, y compris les institutions financières, les décideurs politiques et le grand public. Pour la fintech, cette prise de conscience n'est qu'une première étape, la seconde étant la prise de bonnes décisions financières, aux bons moments.

MISE EN PERSPECTIVE

• L'impact de la crise climatique n'est pas seulement le problème des agriculteurs du monde entier, d'ailleurs déjà concernés par une modification des offres financières et d'assurance qui leur sont proposées et qui intègrent désormais aussi ces facteurs de risques (aussi bien dans l'assurance qu'en matière de crédit). Toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées, impactées de près ou de loin par ces évolutions.