L’Intelligence Artificielle va plus loin dans le trading
Le Trading Haute Fréquence (THF ou Trading automatique) devrait gagner en performance au sein de la banque JPMorgan. Cette dernière vient d‘officialiser l’intégration de l’Intelligence Artificielle à ses activités de trading, repoussant encore les limites de l’automatisation.
Il a fallu six mois à la banque d’affaires JPMorgan pour tester et approuver l’intégration d’un robot intelligent et apprenant à ses activités européennes de Trading Haute Fréquence. Un nouveau programme, baptisé LOXM, vient en effet de recevoir l’avis favorable des ingénieurs de la banque.
D’après les premiers résultats de ce test, le robot en charge des opérations de trading de la banque s’est avéré systématiquement plus efficace que les humains et les algorithmes déjà utilisés par le passé pour automatiser les investissements de la banque. Sa particularité repose sur sa puissance de calcul et sur le fait qu’il n’exécute pas des ordres déjà programmés, d’où son caractère inédit sur ce marché.
La grande force de LOXM, et son avantage sur les algorithmes passés, repose sur sa capacité d’apprentissage. Il tient ainsi compte des informations disponibles en temps réel mais aussi de l’historique des marchés. Après l’Europe, JPMorgan envisage déjà de déployer LOXM aux Etats-Unis et en Asie.
Analyse : Les activités de trading bouleversées par l’Intelligence Artificielle
Robots et finance s’accordaient déjà dans le cadre de différentes initiatives, comme la création des robo-advisors. Deutsche Bank intégrait ainsi la technologie d’intelligence artificielle pour améliorer son service d’investissement dès décembre 2015.
Ces exemples se limitaient néanmoins à des services à valeur ajoutée destinés aux investisseurs particuliers. Ils étaient ainsi présentés comme un facteur de démocratisation, permettant aux néophytes de se lancer sur les marchés boursiers. Cette technologie s’est par la suite étoffée, s’adressant par exemple aux conseillers en gestion de patrimoine.
JPMorgan, comme d’autres banques d’investissement auparavant, démontre que l’Intelligence Artificielle peut s’appliquer avec succès au trading « professionnel ». Mais elle pousse l’expérimentation plus loin en donnant plus d’autonomie à ce super-calculateur. La banque dessine ainsi les contours de l’avenir des places de marché. Cette démarche représente une étape supplémentaire pour les activités de trading, déjà en partie gérées par des algorithmes informatiques.